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卓小杨

卓小杨

 

卓小杨,湖南张家界人,南开大学管理学学士、硕士、博士,清华大学博士后,现就职于北京理工大学管理与经济学院,国际贸易与金融系,任预聘助理教授、特别副研究员。研究方向包括金融工程、期权等金融衍生品的定价与收益、利率期限结构、信用风险等,在Journal of Finance、Journal of Real Estate Finance and Economics、Mathematics and Financial Economics等学术期刊接收或发表论文,主持国家自然科学基金和中国博士后科学基金各一项。


联系方式

地址:北京市房山区拱辰街道良乡东路8号北京理工大学良乡校区文四办公楼504

邮编:102488

邮箱:zhuoxy@bit.edu.cn


教育背景

2014/09-2018/06 南开大学,商学院,企业管理(金融工程与风险管理方向),管理学博士

2016/11-2017/10 伊利诺伊大学香槟分校,数学系,国家留学基金委公派联合培养博士

2012/09-2014/06 南开大学,商学院,企业管理(财务管理方向),管理学硕士

2008/09-2012/06 南开大学,商学院,财务管理,管理学学士


工作经历

2020/08至今 北京理工大学,管理与经济学院,预聘助理教授、特别副研究员

2018/07-2020/07 清华大学,五道口金融学院,博士后


访问经历

2017/04-2017/09 麻省大学阿默斯特分校,艾森伯格管理学院金融系,访问学者

2016/03-2016/09 利物浦大学,金融与精算数学研究所,研究员


发表论文(*表示通讯作者)

Sanjay Nawalkha, Xiaoyang Zhuo*, A Theory of Equivalent Expectation Measures for Contingent Claim Returns[J], Journal of Finance, forthcoming. (SSCI, UTD24)

Yizhou Bai, YongjinWang, Haoyan Zhang, Xiaoyang Zhuo*. Bayesian Estimation of the Skew Ornstein-Uhlenbeck Process[J]. Computational Economics, 2021. (SSCI)

Xiaoyang Zhuo, Guangli Xu, Yongjin Wang. The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure[J]. Journal of Real Estate Finance and Economics, 2017, 55(2): 216-241. (SSCI)

Xiaoyang Zhuo, Guangli Xu, Haoyan Zhang. A Simple Trinomial Lattice Approach for the Skew-extended CIR Models[J]. Mathematics and Financial Economics, 2017, 11(4): 499-526. (SSCI)

Xiaoyang Zhuo, Olivier Menoukeu-Pamen. Efficient Piecewise Trees for the Generalized Skew Vasicek Model with Discontinuous Drift[J]. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2017, 20(4): 1-34. (ESCI)

Chang Guo, Xiaoyang Zhuo, Corina Constantinescu, Olivier Menoukeu-Pamen. Optimal Reinsurance-Investment Strategy Under Risks of Interest Rate, Exchange Rate and Inflation[J]. Methodology and Computing in Applied Probability, 2018, 20(4): 1477-1502. (SCI)

卓小杨, 徐光利. 期货市场中持仓量及参与者对资产价格的影响研究[J]. 运筹与管理, 2016, 25(3): 169-177. (CSSCI)


工作论文

Olivier Menoukeu-Pamen, Guangli Xu, Xiaoyang Zhuo*. Piecewise Binomial Lattices for Interest Rates under the Skew CEV Model. R&R


教学

本科:经济研究方法与写作

硕士:中级计量经济学


科研项目

[1] 国家自然科学基金青年科学基金项目:期权的期望价格理论及其在指数期权收益之谜中的应用(No.72001024), 2021-2023,主持

[2] 中国博士后科学基金面上项目:Skew随机利率模型的统计推断与实证检验(2018M641396), 2019-2020,主持

[3] 国家自然科学基金青年科学基金项目:几类典型双斜过程的性质及其在金融衍生品定价中的应用研究(No.11701085),2018-2020,参与

[4] 国家自然科学基金面上项目:几类随机(偏)微分方程的理论性质与参数估计No.11571190),2016-2019,参与


社会兼职

2014至今:非执业注册会计师

2020-2022:清华大学国家治理与全球治理研究院 兼职助理研究员


学术报告(*表示由论文的合作者讲解报告)

2021: China International Conference in Finance(上海,discussant);中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十届学术年会(成都);中国工业与应用数学学会第十九届年会(合肥,scheduled);中国人民大学商学院(北京,scheduled)

2020: 2020年CSIAM金融数学与工程和精算保险国际线上研讨会(线上);北京理工大学第十二届管理与经济学院青年学者学术研讨会(北京);The 2nd Asian Quantitative Finance Seminar*(线上);ISDM Annual Research Conference 2020* (线上);NYU BQE Lecture Series*(线上)

2019: 中国运筹学会金融工程与风险管理分会第九届学术年会(上海);南京大学Myron Scholes金融论坛(南京);苏州大学2019年金融数学与金融工程青年学者研讨会(苏州);中国优选法统筹法与经济数学研究会首届量化金融与保险分会(呼伦贝尔)

2018: 第三届北京大学-新加坡国立大学数量金融与经济学术研讨会(北京);金融统计与人工智能交叉前沿论坛(西安)

2017: 北大-南开-苏大金融风险分析学术研讨会(天津);中国科学技术大学(合肥)


奖励荣誉

2020: 北京理工大学第12届管理与经济学院青年学者研讨会一等奖

2016: 南开大学特等奖学金暨“南开十杰”(南开大学博士生最高荣誉)

2016: 国家奖学金

2015: CFA荣誉奖学金

2015: 2015金融雏鹰主题活动“十大年度杰出金融雏鹰”

2015: 第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛特等奖

2014: 第一届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛特等奖


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